Python自動交易|Interactive Brokers API
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關於此課程
大家敲碗很久的Interactive Brokers API線上課程終於來啦!IB API的學習過程真的是蠻痛苦的(對我來說),而且中文教學內容不多,且官方文件實在龐雜!對於新手來說是相當不友善,但透過這門課程去蕪存菁篩選過後,能夠較為平易近人的方式呈現,一步一步帶著大家完成,希望可以讓大家少走很多導致放棄的彎路。
當然最終要發揮最完善的功能,還是必須要靜下心好好觀賞官方文件啦!
為什麼我們要使用Interactive Brokers (IB)?
Interactive Brokers(IB)為全世界最知名且最大的電子交易下單服務商,被Investopedia、StockBrokers.com與BrokerChooser評比為最佳網路券商第一名(2022),可以方便投資人在帳戶開立後,就可以同時交易股票、期貨、選擇權、期貨選擇權、CFD、基金、外匯與債券等等,除了交易品項眾多外,也同時可交易不同幣別與區域的股票。
- 交易品項:股票、ETF、期貨、選擇權、外匯、債券、指數、CFD與基金
- 融資利率低廉,且可借貸不同幣別(例如可借日圓)
- 帳戶存款利率與市場指標利率連動(開課當下美元存款利率約4.58%,還是活存喔!)
- 市場涵蓋超過150個市場,業界範圍最多
- 不會販賣投資人委託單至暗池(dark pool)
- 安全,美國NASDAQ上市且受美國金融交易監管機關監管,且SIPC提供每戶最高50萬美元的保障
Interactive Brokers當然也不是沒有缺點,就我個人的經驗分享不舒服的地方:
- Trader Wrokstation(TWS)交易軟體使用方式較複雜
- IBKR Pro非免佣金,且單筆有1美元低消(因為IB沒有把你的委託單賣去暗池)
- 部分即時行情須額外付費(可以佣金低消抵換)
為什麼要使用API交易?
你是不是常常都會思考「怎麼樣設計一個交易策略邏輯,讓我遊山玩水的時候,這個策略還可以幫我賺錢?」而API就是在幫助我們執行交易下單的環節,也就是所謂程式交易(programming trading)或演算法交易(algorithmic trading)的最後一哩路,回測研究了半天,績效看起來很不錯,但卻沒辦法自動化執行交易,也是徒勞無功的吧?難道你要坐在電腦前面盯盤嗎?
透過API的接口我們就可以將想要委託的資訊,夠過程式送回至券商的主機,這樣就不用在交易訊號出現時手忙腳亂,趕快點開下單軟體,搞不好還會出現肥手指問題,如果想要隨時監控市場狀況或同時交易多個商品,就一定要使用API功能。
Interactive Brokers API可以提供我們什麼服務?
大部分的API都是由以下幾個元件構成,透過這幾個元件都可以建構出大部分以價格資料為核心的交易策略。
- 帳戶資訊查詢
- 即時行情
- K線歷史資料
- 下單委託
- 其他功能:如即時選股等
只要學會Interactive Brokers API就可以適用於大部分的交易品項,例如股票、ETF、期貨、外匯與選擇權等,之前TD Ameritrade API僅能使用美股與選擇權,學習Interactive Brokers API的CP值更高!
透過這堂課程你會學到什麼?
由Interactive Brokers API基本操作出發,包含委託單操作(新單、刪單)、部位管理與取得即時/歷史資料,在最後一個章節,會帶領大家一起打造幾個交易策略,並使用模擬帳戶操作整個流程,透過由零至一的串接到執行委託,將可涵蓋大部分自動交易的技術。
- 投資組合一籃子買入
- 日內技術指標交易策略
這堂課你不會學到的…
這堂課專注於幫助大家把想法透過Python與IB實現全自動交易,其餘開戶、程式基礎與量化研究回測等內容將不在此討論。
- Interactive Brokers開戶教學
- 海外券商出入金教學
- Python基礎程式語法
- Python回測架構
- 致勝的交易策略
這次課程規劃與過去略為不同,將幾個大主軸切開並切分難易度,這堂聚焦在「API基礎」與「股票和期貨下單」,股票與期貨交易相對單純較適合初學者,且股票與期貨可涵蓋大部分交易者的需求。
另外為了滿足進階交易者的需求,我也針對IB API內容做進階應用的延伸,提升難度或打造更酷應用端,進階內容包含多策略執行、資料庫或衍生性商品(期貨、選擇權)等專項內容,可針對有興趣的部分選購。
What Will You Learn?
- 利用Python對接IB TWS平台
- 利用Python取得IB帳戶資料(餘額、部位等)
- 利用Python執行股票委託單操作
- 透過IB TWS取得歷史與即時價格資料
- 自動化執行交易策略
Course Content
Interactive Brokers
-
21:31
-
IB API架構
08:23 -
Trader Workstation Software (TWS)操作介紹
14:35
API操作
-
API開發環境建立與連線測試
15:16 -
契約(Contract)
17:15
取得金融交易資料
-
透過API取得歷史資料
13:30 -
計算即時技術指標
15:43 -
即時行情訂閱
-
取得即時價格:Snapshot
14:20 -
取得即時價格:Streaming
09:40 -
Streaming Kbar
09:15
執行委託
-
基礎委託單操作(新單、刪單)
11:20 -
市價委託與成交回報
06:41 -
委託單管理
06:42
交易策略執行
-
日內技術指標交易策略
28:58 -
投資組合一籃子買入
26:48